投資ルールである「バルサラの破産確率」とは?

この記事ではFX投資で最も重要なルールである「バルサラの破産確率」についてお伝えしていきます。

バルサラの破産確率を理解することでFXのみならず、あらゆる投資が適切な投資かを判断することができるようになります。

それではさっそく解説していきます。

 

今大注目のFXオンライン大学

少資本から大きな資産を築くことができるFX投資は初心者であっても継続的に利益を出していくことが可能です。実際にFX大学に参加されるメンバーさんの9割が初心者・未経験者となっています。

FX投資で月20万を確実に稼ぎ、3ヶ月以内で月収100万を目指したいとお考えの方は下記よりFX大学の詳細をご覧ください。

FX大学の詳細はこちらへ ▶︎

 

FXトレードで資金を増やすコツ

FXであなたが成功する方法としては「FXトレードを長期に渡って継続することが資産の増加になることを分かっているトレードルールに沿って淡々と売買を繰り返すこと」です。

そこでバルサラという数学者が書いた「バルサラの破産確率」によって、あなた自身のトレードルールが期待値の高いものになっているかどうかを、

 

  • 勝率
  • 損益率
  • プロフィットファクター(総利益が総損失の何倍かを示す期待値のようなもの)

 

の三つから判断するという方法です。

勝つためのトレードルールづくりには必要不可欠なものとなりますのでぜひご覧ください。

 

 バルサラの破産確率とは ?

冒頭でも述べていますが、バルサラの破産確率とは、ナウザー・バルサラという数学者が考案した

「ある条件下のトレードをひたすら続けた場合に破産する確率」

を計算する方法・手法をいいます。

 

文中にある「ある条件下」とは

  • 1トレードでとるリスクの割合(%)
  • 損益比率(平均利益÷平均損失)
  • トレードの勝率

 

以上からなる条件のことを言います。

破産確率を表にしたものを示します。

 

勝率
90 80 70 60 50 40 30 20 10
損益率 0.2 0 100 100 100 100 100 100 100 100
0.4 0 0 100 100 100 100 100 100 100
0.6 0 0 0 100 100 100 100 100 100
0.8 0 0 0 0 100 100 100 100 100
1.0 0 0 0 0 100 100 100 100 100
1.2 0 0 0 0 0.04 100 100 100 100
1.4 0 0 0 0 0 100 100 100 100
1.6 0 0 0 0 0 100 100 100 100
1.8 0 0 0 0 0 1.886 100 100 100
2.0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
2.2 0 0 0 0 0 0 100 100 100
2.4 0 0 0 0 0 0 100 100 100
2.6 0 0 0 0 0 0 100 100 100
2.8 0 0 0 0 0 0 76.11 100 100
3.0 0 0 0 0 0 0 1.609 100 100
3.2 0 0 0 0 0 0 0.058 100 100
3.4 0 0 0 0 0 0 0 100 100

 

上記表の赤色で示した箇所については、たとえば元金100万円、勝率50%、損益率1.0とした時、破産確率が100%であることを示しています。

少しわかりにくいので具体例を示します。

 

元手:100万円

リスクにさらす資金(以後資金率といいます):元手の1% 10,000円

とします。

 

勝ち 負け リスク資金 元金
1回目 10,000円 1,010,000円
2回目 10,100円 999,900円
3回目 9,999円 989,901円
4回目 9,899円 999,800円
5回目 9,998円  1.009,798円

 

上記の計算例で示すと、1回目で利益が出たため、元金が増額しました。

2回目、3回目で損失となり、元金は100万円を下回ってしまいました。

 

4回目、5回目と利益を出したことにより、最初の元金を上回り、最終的には単純計算で勝率約66%、損益率約1.48でバルサラ破産確率表から判断すると「勝ち」という結果になりました。

4回目までのトレード結果による勝率が50%ですので、このまま同率で勝ち負けを繰り返すといつしか破産することを示しているのが、バルサラ破産確率表の赤色で示した箇所になります。

 

すでに気づいている方もおいでになるかもしれませんが、リスク資金が低いとトレード中に「負け」てもどこかで勝率を上げることで「勝ち」になり、元金を上回る結果になります。

リスク資金を10%以上にしてしまうと、トレード結果によっては破産確率も高くなり、早いうちに破産という結果になります。

 

ということは元金がいくらであってもリスク資金が高ければ、破産確率も高くなり、リスク資金が低く、勝率が高ければ元金を上回りますので「勝ち」という結果になります。

また勝率が低ければ、あっという間に破産確率も高くなります。

Iron証券口座の開設手順をゼロから徹底解説

2018年9月1日

 

破産確率の目安

破産確率については、インターネットで調べると、多くの意見として1%以下になることが望ましいという結果が出ています。

どのような優位性がある手法にも必ず損失期があるものです。

その損失に耐え切れず手法を変えてしまえば、これまでの損失が無駄になってしまう恐れもあります。

 

破産確率にあまり捕らわれることなく、あくまでも「無限回トレードしたとき」というあまり現実を考慮してないという前提のもとでの破産確率表であるため、、目安程度に考えるようにしましょう。

破産確率の高低はあっても相場の乱高下のリスクや、業者の倒産など、リスクは山のようにあります。

常に注意深く行動し、楽観視しないほうが無難です。

FXと仮想通貨の違いを徹底解説

2018年11月17日

 

まとめ

いかがでしたか。

バルサラの破産確率表では、破産確率が高くとも現実的に破産するかどうかは別のお話になります。

初めに紹介しておりました破産確率の計算はあくまでも、「ある条件下のもとで継続的にかつ機械的に同じトレード方法で続ける」というのが前提になっています。

 

現実的には、機械任せでできればよいのですが、難しいものです。

仮に負けが続いたら、同じトレード方法で継続するための改善策を練ることもできますし、そのトレード方法をやめることも全く別の方法を選択することも可能です。

破産するまで続けるのは自動売買などの機械だけで、感情を持った「人間」だからこそ、破産を防ぐことができるものと感じます。

コメントを残す