この記事では「ランダムウォーク理論」を徹底解説しています。
これを読めば、取引において常に利益を得続けている人がいる理由も知ることができます。
それでは早速いってみましょう。
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相場がランダムウォークである理由
株式や債券などの相場の値動きに関する理論の一つに「ランダムウォーク理論」と呼ばれるものがあります。
これは簡単に述べると「相場の値動きはいつもランダム(不規則)にウォーク(変動)しているため、将来の価格を先読みすることはできない」という理論で、20世紀前半から提唱されてきました。
相場がランダムウォークであるといわれるのには、理由があります。
しばしば挙げられるのは、参加しているトレーダーが持っている思惑や考え方、および取引手法をすべて予想することが不可能であることと、トレーダーの心理に影響を与える要因は多様であり、それらの情報をすべて網羅することは現実的にいって極めて難しいことですが、識者の中にはこの他の理由を挙げる者もいます。
未来の予測ではなく過去の統計
金融商品取引の場合に限らず、我々の未来を正確に予想することはどんなに秀でた者であっても不可能です。仮に誰かが正確に当てたとしても、それは単なる偶然に過ぎません。
しかし、金融商品取引においては必ず利益を得る者と損失を被る者が存在しており、中にはごく少数ながら常に利益を得続けている者もいます。
彼らが勝ち続けられている大きな理由の一つは、他の誰よりも過去の統計を集めて研究や分析を行っているということです。
膨大な量にのぼる過去の統計を丁寧にひもとくと、ある法則性が見出される可能性があります。もし、何らかの法則が見出されたとき、既存の数理を用いて確率や期待値などを計算できれば、その結果をトレードに活かすことができます。
確率と期待値
金融商品の取引は確率のみで考えず、期待値も含めて考えるべきであるとしばしばいわれています。例えば、確率のみで考えたとすると、ある営業日の終値に対して翌日の終値が高くなる確率と低くなる確率は、ともに50％です。
しかし、この50％の数値に囚われてしまうと、肝心なときに利益をのばすことができなかったり、損切りに失敗して大きな損失を被ってしまうおそれがあります。
一方、過去の統計から数理モデル化できるような法則性が見出されると、そこから確率と期待値を導き出すことができます。
金融商品の取引において期待値は価格をあらわすため、期待値を知ることができれば取引の有効性を判断することができるようになり、有効であれば実際に取引を行い、効果が乏しければ避けることができます。
期待値の高いトレード手法を構築せよ
金融商品の取引において、より確実に利益を得られるようにしたい場合は、期待値の高いトレードの手法を自分なりに構築することが重要といえます。
これを実現するためには、まず膨大な統計データを集めて、その中から規則性を見出せるようにならなければなりません。
人間はある条件のもとではきまって同じ行動をとり、トレードにもそれが反映されることがしばしばあります。
もし一定の条件下でほぼ同じ値動きが見られるようであれば、それは規則性があるとみなすことができ、数学的な理論に落とし込むことができれば確率と期待値を導き出せます。
価格が少しでも高くなる場合は、それを自分のトレード手法に採用します。この作業を繰り返していけば、やがて自分なりのトレード手法を構築することができるようになるでしょう。
まとめ
「ランダムウォーク理論」を徹底的に解説しましたが、いかがでしたか？
過去の統計をしっかり分析することが利益を上げ続けることに繋がりますので、ぜひ活用してみて下さい。
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